Email this article 
Krotov global sequential improvement method as applied to the problem of maximizing the probability of getting into a given area
- Authors: Khrustalev M.M.1, Tsarkov K.A.1
-
Affiliations:
- V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences RAS
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 38-54
- Section: MANAGEMENT IN STOCHASTIC SYSTEMS AND UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY
- URL: https://rjonco.com/0002-3388/article/view/681842
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0002338824050038
- EDN: https://elibrary.ru/TEKZSK
- ID: 681842
Cite item
Open Access
Access granted
Subscription Access
Abstract
In this paper we describe in detail the iterative method of global improvement of an arbitrary given control in a nonlinear dynamical system, proposed by V. F. Krotov. Then we discuss various options for applying the Krotov method to a problem of stochastic probabilistic optimization.
About the authors
M. M. Khrustalev
V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences RAS
Email: k6472@mail.ru
Russian Federation, Moscow
K. A. Tsarkov
V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences RAS
Author for correspondence.
Email: k6472@mail.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Коннов А.И., Кротов В.Ф. О глобальных методах последовательного улучшения управляемых процессов // АиТ. 1999. № 10. С. 77–88.
- Кротов В.Ф., Булатов А.В., Батурина О.В. Оптимизация линейных систем с управляемыми коэффициентами // АиТ. 2011. № 6. С. 64–78.
- Трушкова Е.А. Алгоритмы глобального поиска оптимального управления // АиТ. 2011. № 6. С. 151–159.
- Хрусталев М.М., Царьков К.А. Метод последовательного улучшения в задачах оптимизации вероятностных критериев для линейных по состоянию диффузионно-скачкообразных систем // АиТ. 2023. № 6. С. 100–121.
- Аргучинцев А.В., Дыхта В.А., Срочко В.А. Оптимальное управление: нелокальные условия, вычислительные методы и вариационный принцип максимума // Изв. вузов. Математика. 2009. № 1. С. 3–43.
- Дыхта В.А. Нестандартная двойственность и нелокальные необходимые условия оптимальности в невыпуклых задачах оптимального управления // АиТ. 2014. № 11. С. 19–37.
- Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. М.: Физматлит, 2005.
- Кибзун А.И., Кан Ю.С. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями. М.: Физматлит, 2009.
- Миллер Б.М., Панков А.Р. Теория случайных процессов в примерах и задачах. М.: Физматлит, 2002.
- Румянцев Д.С., Хрусталев М.М., Царьков К.А. Алгоритм поиска субоптимальных стратегий управления квазилинейными динамическими стохастическими системами диффузионного типа // Изв. РАН. ТиСУ. 2014. № 1. С. 74–86.
Supplementary files
